Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Stehlíková
I.2 - Meno
Beáta
I.3 - Tituly
doc. RNDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia
1981
I.5 - Názov pracoviska
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Univerzita Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
docent
I.8 - E-mailová adresa
stehlikova@fmph.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4747
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Matematika

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2004
II.c - Odbor a program
Ekonomická a finančná matematika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2008
II.c - Odbor a program
Aplikovaná matematika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2015
II.c - Odbor a program
Matematika
II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
Docent Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 2015-doteraz
Odborný asistent FMFI UK v Bratislave 2007-2015

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Finančné deriváty Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie 2. Matematika
Časové rady Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie 2. Matematika
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Poistná matematika 1. Matematika
Pravdepodobnosť a matematická štatistika 2. Matematika
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
3
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
1
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
47
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
48
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
0
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Analýza sociálnych sietí Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie, Pravdepodobnosť a matematická štatistika 2. Matematika
Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Poistná matematika, Dátová veda, Ekonomická a finančná matematika 1. Matematika, Informatika

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
38
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
13
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
15
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
57
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
20
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
50
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
18
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
0
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1
Stehlíková, Beáta: New Approximations to Bond Prices in the Cox-Ingersoll-Ross Convergence Model with Dynamic Correlation. In: Mathematics [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 13 (2021), s. [1-10], art. no. 1469 [online]. - ISSN (online) 2227-7390
2
Stehlíková, Beáta: On the bond pricing partial differential equation in a convergence model of interest rates with stochastic correlation. In: Mathematica Slovaca. - Roč. 70, č. 4 (2020), s. 995-1002. - ISSN (print) 0139-9918
3
Stehlíková, Beáta - Capriotti, Luca: An effective approximation for zero-coupon bonds and Arrow-Debreu prices in the Black-Karasinski model. In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. - Vol. 17, No. 6 (2014), Art. No. 1450037, s. 1-16. - ISSN 0219-0249
4
Paraskevova Chernogorova, Tatiana - Stehlíková, Beáta: A comparison of asymptotic analytical formulae with finite-difference approximations for pricing zero coupon bond. In: Numerical Algorithms. - Vol. 59, No. 4 (2012), s. 571-588. - ISSN 1017-1398
5
Stehlíková, Beáta - Ševčovič, Daniel: Approximate formulae for pricing zero-coupon bonds and their asymptotic analysis. In: International Journal of Numerical Analysis and Modeling. - Vol. 6, No. 2 (2009), s. 274-283. - ISSN 1705-5105
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1
Stehlíková, Beáta: New Approximations to Bond Prices in the Cox-Ingersoll-Ross Convergence Model with Dynamic Correlation. In: Mathematics [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 13 (2021), s. [1-10], art. no. 1469 [online]. - ISSN (online) 2227-7390
2
Stehlíková, Beáta: On the bond pricing partial differential equation in a convergence model of interest rates with stochastic correlation. In: Mathematica Slovaca. - Roč. 70, č. 4 (2020), s. 995-1002. - ISSN (print) 0139-9918
3
Mosný, Vladimír - Stehlíková, Beáta: Estimating the short rate from term structures in the Chan-Karolyi-Longstaff-Sanders model. In: Acta Mathematica Universitatis Comenianae. - Roč. 89, č. 2 (2020), s. 361-375. - ISSN (print) 0231-6986
4
Bučková, Zuzana - Girová, Zuzana - Stehlíková, Beáta: Estimating the Domestic Short Rate in a Convergence Model of Interest Rates. In: Tatra Mountains Mathematical Publications. - č. 75 (2020), s. 33-48. - ISSN (print) 1210-3195
5

Košútová, Lenka, and Beáta Stehlíková: Calibration of the Ueno’s shadow rate model of interest rates. In: Mathematics [elektronický dokument] Roč. 12, č. 22 (2024) art. no. 3564 (s. 1-13) ISSN (online) 2227-7390

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1
Gomez-Valle, L. - Angel Lopez-Marcos, M. - Martinez-Rodriguez, J.: Incorporating boundary conditions in a stochastic volatility model for the numerical approximation of bond prices. In: Mathematical Methods in the Applied Sciences,Vol. 43, No. 14, 2020, s. 7993-8005 - SCI ; SCOPUS CITOVANÁ PUBLIKÁCIA: Paraskevova Chernogorova, Tatiana - Stehlíková, Beáta: A comparison of asymptotic analytical formulae with finite-difference approximations for pricing zero coupon bond. In: Numerical Algorithms. - Vol. 59, No. 4 (2012), s. 571-588. - ISSN 1017-1398
2
Georgiev, S. G. - Vulkov, L. G.: Computational recovery of time-dependent volatility from integral observations in option pricing. In: Journal of Computational Science, Vol. 39, 2020, Art. No. 101054 - SCOPUS CITOVANÁ PUBLIKÁCIA: Ševčovič, Daniel- Stehlíková, Beáta - Mikula, Karol: Analytical and numerical methods for pricing financial derivates. - 1. vyd. - New York : Nova Science Publishers, 2011. - 309 s. - (Mathematics Research Developments) ISBN 978-1-61728-780-0
3
Wu, C. H.: Perturbation solutions for bond-pricing equations under a multivariate CIR model with weak dependences. In: Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 361, 2019, s. 207-226 - SCI ; SSCI ; SCOPUS CITOVANÁ PUBLIKÁCIA: Stehlíková, Beáta - Ševčovič, Daniel: Approximate formulae for pricing zero-coupon bonds and their asymptotic analysis. In: International Journal of Numerical Analysis and Modeling. - Vol. 6, No. 2 (2009), s. 274-283. - ISSN 1705-5105
4
Daniluk, A. - Muchorski, R.: Approximations of bond and Swaption prices in a black-karasiński model. In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 19, No. 3, 2016, art. no. 1650017 - SCI ; SCOPUS CITOVANÁ PUBLIKÁCIA: Stehlíková, - Capriotti, Luca: An effective approximation for zero-coupon bonds and Arrow-Debreu prices in the Black-Karasinski model. In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. - Vol. 17, No. 6 (2014), Art. No. 1450037, s. 1-16. - ISSN 0219-0249
5
Kakushadze, Z.: Path integral and asset pricing. In: Quantitative Finance, Vol. 15, No. 11, 2015, s. 1759-1771 - SCI ; SCOPUS CITOVANÁ PUBLIKÁCIA: Stehlíková, - Capriotti, Luca: An effective approximation for zero-coupon bonds and Arrow-Debreu prices in the Black-Karasinski model. In: International Journal of Theoretical and Applied Finance. - Vol. 17, No. 6 (2014), Art. No. 1450037, s. 1-16. - ISSN 0219-0249
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1

VEGA 1/0760/22 Modelovanie záporných úrokových mier, 2022-2024 - zodpovedný riešiteľ

2

DAAD-MŠ ENANEFA – Efficient Numerical Approximation of Nonlinear Equations in Financial Applications, 2018-2019, člen

3

VEGA 1/0062/18 - Riešenie priamych a inverzných úloh s variačnou štruktúrou pomocou moderných metód kónického programovania, 2018-2021, člen

4

APVV-20-0311 - Nové kvalitatívne a numerické metódy riešenia Hamilton-Jacobi-Bellmanových rovníc obsahujúcich kónické optimalizačné problémy, 2021-2025, člen

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen komisie na štátnych skúškach bakalárskeho štúdia FMFI UK v Bratislave 2015-doteraz
Člen komisie na štátnych skúškach magisterského štúdia FMFI UK v Bratislave 2015-doteraz

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Recenzie článkov v odborných časopisoch.

Dátum poslednej aktualizácie
2025-02-28