Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko:
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Typ dokumentu:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy:
Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava

I. - Základné údaje

I.1 - Priezvisko
Ševčovič
I.2 - Meno
Daniel
I.3 - Tituly
Prof., RNDr., DrSc.
I.4 - Rok narodenia
1965
I.5 - Názov pracoviska
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK
I.6 - Adresa pracoviska
Mlynská dolina, 84248 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie
vysokoškolský učiteľ, profesor
I.8 - E-mailová adresa
sevcovic@fmph.uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4721
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
Matematika
I.11 - ORCID iD
0000-0002-1488-7736

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1988
II.c - Odbor a program
Matematika
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
1993
II.c - Odbor a program
Matematika
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2002
II.c - Odbor a program
Matematika
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Univerzita Komenského v Bratislave
II.b - Rok
2011
II.c - Odbor a program
Matematika
II.6 - Titul DrSc.
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
II.b - Rok
2017
II.c - Odbor a program
Aplikovaná matematika

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania

III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
vysokoškolský učiteľ, profesor Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI 2011 - doteraz
vysokoškolský učiteľ, docent Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI 2002 - 2011
vysokoškolský učiteľ, odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, MFF 1992 - 2002

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
Web administrator and integrator of www.iam.fmph.uniba.sk Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI 1992 - 2022
Managing editor Acta Mathematica Universitatis Comenianane, Q3 journal Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI 1992 - 2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole

V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Matematická analýza 3 Ekonomická a finančná matematika prvý Matematika
Matematická analýza 4 Ekonomická a finančná matematika prvý Matematika
Parciálne diferenciálne rovnice Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie druhý Matematika
Analýza modelov finančnej matematiky Aplikovaná matematika tretí Matematika
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie II Matematika
Ekonomická a finančná matematika I Matematika
Aplikovaná matematika III Matematika
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
Matematika Matematika
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
0
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
1
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
2
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
62
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
13
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
Matematická analýza 3 Ekonomická a finančná matematika I Matematika
Matematická analýza 4 Ekonomická a finančná matematika I Matematika
Parciálne diferenciálne rovnice Aplikovaná matematika II Matematika
Analýza modelov finančnej matematiky Aplikovaná matematika III Matematika

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti

VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
110
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
34
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo
74
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
15
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
714
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
258
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo
606
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
235
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo
28
VI.1.b - Za posledných šesť rokov
2
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1
Karol Mikula, Daniel Ševčovič: Evolution of plane curves driven by a nonlinear function of curvature and anisotropy SIAM Journal on Applied Mathematics. - Vol. 61, 2001, No. 5, s. 1473-1501
2
Mikula, Karol, Remešíková, Mariana, Sarkoci, Peter, Ševčovič, Daniel: Manifold evolution with tangential redistribution of points. SIAM Journal on Scientific Computing. - Vol. 36, No. 4 (2014), s. A1384–A1414
3
Daniel Ševčovič: Analysis of the free boundary for the pricing of an American call option. European Journal of Applied Mathematics. - Vol. 12, Part 1 (2001), s. 25-37
4
Karol Mikula, Daniel Ševčovič: A direct method for solving an anisotropic mean curvature flow of plane curves with an external force. Mathematical Methods in the Applied Sciences. - Vol. 27, No. 2 (2004), s. 1545-1565
5
Daniel Ševčovič, Beata Stehlíková, Karol Mikula: Analytical and numerical methods for pricing financial derivates. New York : Nova Science Publishers, 2011, 309 s.ISBN: 978-1-61728-780-0
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1
I. Arregui, B. Salvador, D. Ševčovič, C. Vázquez: PDE models for American options with counterparty risk and two stochastic factors: mathematical analysis and numerical solution. Computers and Mathematics with Applications, 79, 2020, 1525-1542.
2

S. Pavlíková, D. Ševčovič: On the Moore-Penrose pseudo-inversion of block symmetric matrices and its application in the graph theory, Linear Algebra and its Applications, 673 (2023), 280-303.

3
M. Beneš, M. Kolář, D. Ševčovič: Curvature driven flow of a family of interacting curves with applications. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 43, 2020, 4177-4190.
4

M. Beneš, M. Kolář, D. Ševčovič: Qualitative and numerical aspects of a motion of a family of interacting curves in space, SIAM Journal on Applied Mathematics, 82(2), (2022), 549-575.

5

D. Ševčovič and C. Izuchukwu Udeani: Application of maximal monotone operator method for solving Hamilton-Jacobi-Bellman equation arising from optimal portfolio selection problem. Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 38(3), 2021, 693-713.

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1
Karol Mikula, Daniel Ševčovič: Evolution of plane curves driven by a nonlinear function of curvature and anisotropy SIAM Journal on Applied Mathematics. - Vol. 61, 2001, No. 5, s. 1473-1501 [o1] 2019 - Shi, W. - Vorotnikov, D. - Uniformly Compressing Mean Curvature Flow. - In: Journal of Geometric Analysis, Vol. 29, No. 4, 2019 ; s. 3055-3097 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2020 - Seol, Y. - Lai, M. C. - Spectrally Accurate Algorithm for Points Redistribution on Closed Curves. - In: Siam Journal on Scientific Computing, Vol. 42, No. 5, 2020 ; s. A3030-A3054 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2019 - Barrett, J. W. - Garcke, H. - Nurnberg, R. : Variational discretization of axisymmetric curvature flows. - In: Numerische Mathematik, Vol. 141, No. 3, 2019 ; s. 791-837 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2019 - Mackenzie, J. A. - Nolan, M. - Rowlatt, C. F. - Insall, R. H. : An adaptive moving mesh method for forced curve shortening flow. - In: SIAM Journal on Scientific Computing, Vol. 41, No. 2, 2019, ; Art. No. A1170-A1200 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2011 - Barrett, J. W. - Garcke, H. - Nurnberg, R. : The approximation of planar curve evolutions by stable fully implicit finite element schemes that equidistribute. - In: Numerical Methods for Partial Differential Equations, Vol. 27, No. 1, 2011 ; s. 1-30 ; CPCI-S ; SCOPUS
2
M. Lauko, D. Ševčovič: Comparison of numerical and analytical approximations of the early exercise boundary of american put options. ANZIAM Journal. - Vol. 51, No. 4 (2010), s. 430-448 [o1] 2017 - Nedaiasl, K. - Bastani, A. - On the numerical approximation of some non-standard volterra integral equations. - In: Dolomites Research Notes on Approximation, Vol. 10, Spec. Issue, 2017 ; s. 118-127 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2018 - Ballestra, L. V. - Fast and accurate calculation of American option prices. - In: Decisions in Economics and Finance, Vol. 41, No. 2, 2018 ; s. 399-426 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2018 - Chernogorova, T. P. - Koleva, M. N. - Valkov, R. L. - A two-grid penalty method for American options. - In: Computational & Applied Mathematics, Vol. 37, No. 3, 2018 ; s. 2381-2398 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2019 - Nedaiasl, K. - Bastani, A. F. - Rafiee, A. - A product integration method for the approximation of the early exercise boundary in the American option pricing problem. - In: Mathematical Methods in the Applied Sciences, Vol. 42, No. 8, 2019 ; s. 2825-2841 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2021 - Fazio, R. - Insana, A. - Jannelli, A. - A front-fixing implicit finite difference method for the american put options model. - In: Mathematical and Computational Applications, Vol. 26, No. 2, 2021 ; art. no. 30 ; SCI
3
Mikula, Karol, Remešíková, Mariana, Sarkoci, Peter, Ševčovič, Daniel: Manifold evolution with tangential redistribution of points. SIAM Journal on Scientific Computing. - Vol. 36, No. 4 (2014), s. A1384–A1414 [o1] 2016 - Barrett, J. - Garcke, H. - Nürnberg, R. : A stable numerical method for the dynamics of fluidic membranes. - In: Numerische Mathematik, Vol. 134, No. 4, 2016 ; s. 783-822 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2016 - MacDonald, G. - Mackenzie, J. A. - Nolan, M. - Insall, R. H. : A computational method for the coupled solution of reaction-diffusion equations on evolving domains and manifolds: Application to a model of cell migration and chemotaxis. - In: Journal of Computational Physics, Vol. 309, 2016 ; s. 207-226 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2017 - Elliott, C. M. - Fritz, H. : On approximations of the curve shortening flow and of the mean curvature flow based on the DeTurck trick. - In: IMA Journal of Numerical Analysis, Vol. 37, No. 2, 2017 ; s. 543-603 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2019 - Mackenzie, J. A. - Nolan, M. - Rowlatt, C. F. - Insall, R. H. : An adaptive moving mesh method for forced curve shortening flow. - In: SIAM Journal on Scientific Computing, Vol. 41, No. 2, 2019, ; Art. No. A1170-A1200 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2020 - Reuther, S. - Nitschke, I. - Voigt, A. : A numerical approach for fluid deformable surfaces. - In: Journal of Fluid Mechanics, Vol. 900, 2020 ; Art. No. R8 ; SCI ; SCOPUS
4
Daniel Ševčovič: Analysis of the free boundary for the pricing of an American call option. European Journal of Applied Mathematics. - Vol. 12, Part 1 (2001), s. 25-37 [o1] 2016 - Gyulov, T. - Valkov, R. - American option pricing problem transformed on finite interval. - In: International Journal of Computer Mathematics, Vol. 93, No. 5, 2016 ; s. 821-836 ; SCOPUS [o1] 2017 - Company, R. - Egorova, V. N. - El Fakharany, M. - Jodar, L. - Soleymani, F. - Numerical analysis of novel finite difference methods. - In: Novel Methods in Computational Finance ; Mathematics in Industry, Vol. 25 . - Cham : Springer, 2017 ; S. 171-214 ; BKCI-S [o1] 2017 - Egorova, V. - Tan, S. - Lai, C. - Company, R. - Jódar, L. - Moving boundary transformation for American call options with transaction cost: finite difference methods and computing. - In: International Journal of Computer Mathematics, Vol. 94, No. 2, 2017 ; s. 345-362 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2019 - Nedaiasl, K. - Bastani, A. F. - Rafiee, A. - A product integration method for the approximation of the early exercise boundary in the American option pricing problem. - In: Mathematical Methods in the Applied Sciences, Vol. 42, No. 8, 2019 ; s. 2825-2841 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2020 - Pang, X. - Song, H. - Wang, X. - Zhang, K. - An Efficient Numerical Method for the Valuation of American Better-of Options Based on the Front-Fixing Transform and the Far Field Truncation. - In: Advances in Applied Mathematics and Mechanics, Vol. 12, No. 4, 2020 ; s. 902-919 ; SCI
5
Daniel Ševčovič, Beata Stehlíková, Karol Mikula: Analytical and numerical methods for pricing financial derivates. New York : Nova Science Publishers, 2011, 309 s.ISBN: 978-1-61728-780-0 [o1] 2021 - Georgiev, S. G. - Vulkov, L. G. - Fast reconstruction of time-dependent market volatility for European options. - In: Computational and Applied Mathematics, Vol. 40, No. 1, 2021 ; Art. No. 30 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2012 - Zhou, S. - Li, W. - Wei, Y. - Wen, C. : A positivity-preserving numerical scheme for nonlinear option pricing models. - In: Journal of Applied Mathematics, 2012 ; Art. No. 205686 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2015 - Chernogorova, T. - Valkov, R. : Analysis of a finite volume element method for a degenerate parabolic equation in the zero-coupon bond pricing. - In: Computational and Applied Mathematics, Vol. 34, No. 2, 2015 ; s. 619-646 ; SCI ; SCOPUS [o1] 2022 - Almeida, R. M. P. - Chihaluca, T. D. - Duque, J. C. M. : Approach to the Delta Greek of nonlinear Black–Scholes equation governing European options. - In: Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 402, 2022 ; art. no. 113790 ; SCI [o1] 2015 - Valkov, R. : Convergence of a finite volume element method for a generalized Black-Scholes equation transformed on finite interval. - In: Numerical Algorithms, Vol. 68, No. 1, 2015 ; s. 61-80 ; SCI
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1
APVV-20-0311 project: Novel qualitative and numerical methods for solving Hamilton-Jacobi- Bellman equations involving conic optimization problems, 2021 - 2025 (team leader)
2

Slovak-German DAAD joint research project: Modelling and Approximation Tools and Techniques for HJB, 2020-2021, (Slovak team member)

3
VEGA research grant: Solution of inverse problems and Nonlinear optimization, 2018-2021, (team leader)
4

VEGA research grant: Qualitative and numerical analysis of nonlinear and nonlocal partial differential equations and their applications, 2024-2027 (team leader)

5

Slovak-German DAAD joint research project: Bratislava-Wuppertal research group on mathematical modelling in finance, 2023-2024, (Slovak team member)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností

VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen pracovnej skupiny pre matematiku a štatistiku Akreditačná komisia Slovenskej republiky 2014-2019
Predseda odborovej rady PhD štúdia Aplikovanej matematiky na FMFI UK Univerzita Komenského v Bratislave 2006-2022
Člen odborových rád PhD štúdia Aplikovanej matematiky na STU a UPJŠ STU Bratislava, UPJŠ Košice 2013-2022
Garant PhD štúdia Aplikovanej matematiky na FMFI UK UK Bratislava 2005-2022
Garant Mgr. štúdia Ekonomicko-finančnej matematiky a modelovania na FMFI UK UK Bratislava 2005-2022

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Hitotsubashi University Tokyo Tokyo 2011 - february/march Pracovný kontrakt, intensive lectures for students in financial mathematics
University of Lisbon Lisbon 2015 september, 2017 február, 2018 február, Pracovný kontrakt, intensive lectures for students in financial mathematics
University of La Coruna La Coruna 2017 October Pracovný kontrakt, intensive lectures for doctoral students in nonlinear partial differential equations
Masarykova Univerzita Brno 2017 October Pracovný kontrakt, intensive lectures for students in financial mathematics
Karlova Univerzita Praha February-April 2006 Pracovný kontrakt, intensive lectures for doctoral students in nonlinear partial differential equations
ČVUT FJFI Praha March-May 2009 Pracovný kontrakt, intensive lectures for doctoral students in nonlinear partial differential equations

IX. - Iné relevantné skutočnosti

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenskeho (od r. 2019), člen Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave a Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave --- člen VR rady FMFI UK v Bratislave --- člen Vedeckých rád Stavebnej fakulty, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty informatiky a informačných technológii STU v Bratislave --- člen VR Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach --- člen VR Nečasovho Centra Matematického Modelovania, Karlova Universita v Prahe (do r. 2011) Redaktor International Journal of Computer Mathematics - Taylor & Francis, (CC, Scopus) Acta Mathematica Universitatis Comenianae, (Scopus), Mathematics (CC, Scopus), Discrete Dynamics in Society and Nature (CC, Scopus), Mathematics, (CC, Scopus), --- člen vedeckých výborov konferencií Algoritmy 2009, 2012, 2016, 2020 Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2006, 2010, 2014 --- vedúci Matematickej sekcie Vedeckej rady FMFI UK v Bratislave, vedúci katedry aplikovanej matematiky a štatistiky (do r. 2018), predseda Akademického senátu FMFI UK (do r. 2012), predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (do r. 2019). Člen (Akademik) Učenej spoločnosti Slovenska

Dátum poslednej aktualizácie
2025-03-12