Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave
STN ISO 690:2010(E) Information and documentation Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
Ekonomická a matematická literatúra podľa odporúčania vedúceho diplomovej práce.
Všetky povinné predmety a povinne voliteľné a výberové predmety podľa študijného plánu.
Známku udeľuje vedúci diplomovej práce na základe bodového hodnotenia v rámci 100-bodovej stupnice.
Hodnotenie A B C D E FX
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý neodovzdá diplomovú prácu ani v termíne určenom harmonogramom štúdia na FSEV UK v akademickom roku pre obhajobu diplomovej práce v auguste.
Slovenský jazyk, anglický jazyk
Osnovu učí vedúci diplomovej na začiatku semestra podľa špecifík zadania práce.
The grade is awarded by the supervisor of the thesis on the basis of a 100-point evaluation
scales.
Rating A B C D E FX
points 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
Credits will not be granted to a student who does not submit the diploma thesis even by the deadline given by FSEV UK in the academic year for the defense of the diploma thesis in
August
Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní spracovať výsledky vlastných koncepčných ekonomicko-matematických analýz v ucelenej a systematickej písomnej podobe, pripraviť ich systematickú elektronickú prezentáciu (v power-pointe) a viesť o nich kvalifikovanú diskusiu.
Branson, W.H. – Litvack, J.M.(1981) : Macroeconomics. Hasper and Row publishers. New York.
Felderer, B. – Homburg, S.(1995): Makroekonomika a nová makroekonomika. Elita, Bratislava .
Kreps, David M.(1990): A Course in Microeconomic Theory. Princeton, Princeton University Press..
Mlynarovič, V. (1988): Kvantitatívna makroekonómia, Ekonóm, Bratislava.
Mlynarovič, V – V. Miťková.(2010): Makroekonomická anaýza, IURA Edition, Bratislava.
Pentecost, E.J. (2000): Macroeconomics, MacMillan Press, Ltd., London.
Romer. D.(1996): Advanced Macroeconomics, New York, McGraw – Hill.
Varian, Hal R. (1992): Microeconomic Analysis. New York, W.W. Norton & Company.
Všetky povinné predmety a povinne voliteľné a výberové predmety podľa študijného plánu.
Známku udeľuje štátnicová komisia
Hodnotenie A B C D E FX
Body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský jazyk, anglický jazyk
Stručná osnova predmetu:
1. Manažment rizík v bankovníctve.
2. Menová politika (operácie na voľnom trhu, povinné minimálne rezervy, automatické operácie, menová politika Európskej centrálnej banky a neštandardné operácie Európskej centrálnej banky).
3. Piliere a princípy fungovania bankovej únie.
4. Medzibankové platobné, zúčtovacie a komunikačné systémy. Medzibankové operácie a úrokové miery.
5. Transmisný mechanizmus a jeho typy.
6. Emisná činnosť bánk.
7. Teória spotrebiteľa - rozpočtové ohraničenie, typy preferencií, funkcia užitočnosti, optimálna stratégia, odhalené preferencie, Slutského rovnica. Rozhodovanie v čase.
8. Teória firmy – produkčná funkcia, maximalizácia zisku, minimalizácia nákladov, agregovaná ponuka. Rovnováha na dokonalých a nedokonalých trhoch.
9. Typy rozhodovacích prostredí, podmienená spotreba, funkcia úžitku a pravdepodobnosť. Teória očakávanej užitočnosti. Riziko a averzia k riziku, rozloženie rizika a úloha akciového trhu.
10. Externality, kvázilineárne preferencie a Coaseho teorém. Produkčné externality, spoločenské a súkromné náklady. Trhové signály a tragédia spoločného vlastníctva.
11. Verejné statky, súkromné zaistenie vereného statku, parazitovanie, rozdielne úrovne verejných statkov, kvázilineárne preferencie a verejné statky. Volebné systémy a ich vyhodnocovanie.
12. Blahobyt, agregácia preferencií, funkcia spoločenského blahobytu, maximalizácia blahobytu a typy alokácie bohatstva.
13. Solowov model ekonomického rastu.
14. Základný Ramseyho dynamický makroekonomický model.
15. Diamondov model prekrývajúcich sa generácií.
16. Teória endogénneho rastu (Romerov model).
17. Teória reálneho ekonomického cyklu a základný kanonicky dynamický stochastický model všeobecnej ekonomickej rovnováhy (DSGE).
18. Modelovanie spotreby, investícii a akumulácie kapitálu a vládnych zásahov v dynamických stochastických modeloch všeobecnej ekonomickej rovnováhy (DSGE).
Študenti preukážu zvládnutie požiadaviek dvojročného magisterského štúdia kvantitatívnych metód v ekonómii. Študent je schopný integrovať teoretické a praktické poznatky a ovláda princípy konštrukcie a ekonomickej interpretácie teoretických modelov
Hatrák, M. (2007) Ekonometria. IURA Edition, Bratislava.
Hill, R.C., Griffithss, W.E. and Judge, G.G. (2001) Undergraduate Econometrics. Wiley.
Chin, Wai-Ki – Huang, Ximin – Ng, Michael K. – Sin, Tok-Kuen (2013): Markov Chains. Models, Algorithms, and Applications. Second Edition. New York, Springer.
Sojka, Jozef – Šimkovic, Ján – Hatrák, Michal (1981): Modelovanie národohospodárskych procesov. Bratislava, Alfa.
Varian, Hal R. (1992): Microeconomic Analysis. New York, W.W. Norton.
Wooldridge, J. M. (2001) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, MA: MIT Press.
Všetky povinné predmety a povinne voliteľné a výberové predmety podľa študijného plánu.
: Známku udeľuje štátnicová komisia
Hodnotenie A B C D E FX
Body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský jazyk, anglický jazyk
1. Optimalizačné problémy a úlohy matematického programovania. Všeobecná úloha matematického programovania. Typy úloh a princípy ich riešenia. Využitie princípov nelineárnej optimalizácie v mikroekonomickej analýze.
2. Úlohy lineárneho programovania a ich vlastnosti. Teória duality v lineárnom programovaní.
3. Simplexová metóda a jej primárny a duálny algoritmus. Analýza senzitívnosti v úlohách lineárneho programovania a parametrické programovanie.
4. Optimalizačné úlohy s celočíselnými podmienkami a metódy ich riešenia.
5. Úlohy s blokovo – diagonálnou štruktúrou. Dekompozičný algoritmus riešenia a ekonomické interpretácie.
6. Nelineárne programovanie – konvexnosť a Karushove - Khunove – Tuckerove podmienky optimálnosti.
7. Lineárny jednorovnicový ekonometrický model. Odhad parametrov lineárneho modelu pomocou metódy najmenších štvorcov (OLS). Štatistické vlastnosti odhadnutých parametrov.
8. Charakteristika náhodných porúch v modeli. Odhad rozptylu náhodnej poruchy. Meranie kvality vyrovnania.
9. Diagnostická kontrola ekonometrického modelu (autokorelácia, heteroskedasticita, normalita, multikolinearita, štrukturálne zmeny, funkčný tvar modelu atď.).
10. Ekonometrické modely s umelými premennými (závislá premenné, vysvetľujúca premenná).
11. Jednorovnicové lineárne modely časových radov (ARMA). Testovanie jednotkových koreňov. Jednorovnicové modely volatility (GARCH).
12. Viacrovnicové lineárne modely časových radov (VAR, VECM). Modely simultánnych rovníc.
13. Statické hry s úplnou informáciou v normálnom tvare. Metódy riešenia, zmiešané stratégie a lineárna optimalizácia.
14. Hry v extenzívnej forme, hry s nedokonalou a neúplnou informáciou, ekvilibriá v hrách v extenzívnej forme, hry s opakovaním
15. Statické hry s neúplnou informáciou (Bayesove hry); Bayesovo Naschovo ekvilibrium, ekvilibrium v kombinovaných stratégiách, Aukcie
16. Evolučné hry, základné pojmy, evolučný model, riešenie evolučných hier, evolučne stabilné stratégie
17. Úloha kvadratického programovania a jej algoritmické riešenie. Úloha výberu portfólia z rizikových aktív a spôsoby jej riešenia.
18. Algebra portfólia rizikových aktív v priestore minulých a budúcich výnosov. Miery rizika.
19. Model oceňovania kapitálových aktív a úlohy výberu portfólia s dodatočným rizikovým faktorom.
20. Modely replikácie – analýza a expozícia investičného štýlu fondu. Modely výberu najlepšieho kompromisného portfólia.
Študenti preukážu zvládnutie požiadaviek dvojročného magisterského štúdia kvantitatívnych metód v ekonómii. Študent je schopný integrovať teoretické a praktické poznatky a ovláda princípy konštrukcie a ekonomickej interpretácie teoretických modelov