Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave
STN ISO 690:2010(E) Information and documentation Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
Ekonomická a matematická literatúra podľa odporúčania vedúceho diplomovej práce.
Všetky povinné predmety a povinne voliteľné a výberové predmety podľa študijného plánu.
Známku udeľuje vedúci diplomovej práce na základe bodového hodnotenia v rámci 100-bodovej stupnice.
Hodnotenie A B C D E FX
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý neodovzdá diplomovú prácu ani v termíne určenom harmonogramom štúdia na FSEV UK v akademickom roku pre obhajobu diplomovej práce v auguste.
Slovenský jazyk, anglický jazyk
Osnovu učí vedúci diplomovej na začiatku semestra podľa špecifík zadania práce.
The grade is awarded by the supervisor of the thesis on the basis of a 100-point evaluation
scales.
Rating A B C D E FX
points 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
Credits will not be granted to a student who does not submit the diploma thesis even by the deadline given by FSEV UK in the academic year for the defense of the diploma thesis in
August
Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní spracovať výsledky vlastných koncepčných ekonomicko-matematických analýz v ucelenej a systematickej písomnej podobe, pripraviť ich systematickú elektronickú prezentáciu (v power-pointe) a viesť o nich kvalifikovanú diskusiu.
Kreps, David M.: A Course in Microeconomic Theory. Princeton, Princeton University Press 1990.
Varian, Hal R.: Microeconomic Analysis. New York, W.W. Norton & Company 1992.
: Počas semestra je možné získať 10 bodov za aktivitu na prednáškach a prácu na seminároch. V priebehu semestra budú dva priebežné písomné testy, každý za 20 bodov. Skúška bude prebiehať ústnou formou. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý počas semestra získa z priebežného hodnotenia spolu menej ako 25 bodov.
Hodnotenie A B C D E FX
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský jazyk a anglický jazyk
Stručná osnova predmetu: 1. Preferencie a rozhodovanie spotrebiteľa.
1.1 Ostré preferencie, slabé preferencie, indiferencia.
1.2 Výberová funkcia.
1.3 Reprezentácia preferencií pomocou funkcie užitočnosti.
1.4 Niektoré vlastnosti preferencií (lokálna nenasýtenosť, konvexnosť, , semi-rýdza konvexnosť, rýdza konvexnosť. spojitosť).
2. Marshallovský a hicksovský dopyt
2.1 Marshallovský dopyt a nepriama funkcia užitočnosti.
2.2 Zovšeobecnená axióma vyjavených preferencií.
2.3 Výpočet marshallovských dopytov pomocou Kuhnových-Tuckerových podmienok.
2.4. Hicksovský dopyt. Výdajová funkcia. Shephardova lemma.
2.5 Výpočet hicksovských dopytov pomocou Kuhnových-Tuckerových podmienok.
2.6 Royova identita. Sluckého veta.
3. Rozhodovanie spotrebiteľa v podmienkach rizika.
3.1 Lotérie a . Von Neumannova –Morgensternova funkcia užitočnosti.
3.2 Postoj k riziku: averzia k riziku, neutrálny postoj k riziku, vyhľadávanie rizika. Aplikácia na dopyt po poistení
3.3 Allaisov paradox. Ellsbergov paradox.
4. Neoklasická teória firmy
4.1 Modelovanie technológie používanej neoklasickou firmou: množina výrobných možností, množina požiadaviek na vstupy, produkčná funkcia.
4.2 Maximalizácia zisku. Zisková funkcia. Hotellingova lemma.
4.3 Minimalizácia nákladov. Nákladová funkcia. Shephardova lemma.
4.4 Nákladová funkcia v rôznych obdobiach.
5. Rovnováha na dokonale konkurenčných trhoch.
5.1 Vstup do odvetvia a výstup z neho. . Rovnováha na dokonale konkurenčných trhoch v dlhom období
5.2 Rovnováha na dokonale konkurenčných trhoch v strednom a v krátkom období.
6. Monopol
6.1 Terminológia: monopol and monopson.
6.2 Prirodzený monopol.
6.3 Maximalizácia zisku monopolistu. Vlastná cenová elasticita dopytu pri optimálnom objeme výroby.
7. Oligopol
7.1 Terminológia: oligopol and oligopson.
7.2 Cournotov oligopol s homogénnym produktom a rovnováha v ňom
7.3 Cournotov oligopol s diferencovaným produktom a rovnováha v ňom.
7.4 Symetrický Bertrandov oligopol s konštantnými hraničnými nákladmi a homogénnym produktom. Rovnováha v ňom.
7.5 Bertrandov oligopol s diferencovaným produktom a rovnováha v ňom.
7.6 VonStackelbergov oligopol a rovnováha v ňom.
1. Správanie spotrebiteľa a teória užitočnosti
2. Produkčné funkcie, teória nákladov
3. Maximalizácia zisku
4. Trhy s aktívami
5. Neistota
6. Rizikové aktíva
7. Blahobyt
8. Externality
9. Verejné statky
Kurz poskytne študentom prehĺbenie znalosti z oblasti mikroekonomickej teórie a jej praktickej časti; znalosti o firmách pôsobiacich v podmienkach dokonalého trhu, monopolných spoločností a spoločností pôsobiacich v oligopolných podmienkach a procesu hľadania rovnováhy na týchto trhoch.
Odporúčaná literatúra:
1.. Laščiak, A. a kol.: Optimálne programovanie. Alfa, Bratislava 1991.
2. Williams, H.P.: Model Solving in Mathematical Programming. John Wiley & Sons, New York 1992.
3. Hamala, M., Trnovská, M.: Nelineárne programovanie. Epos, Bratislava 2012
Dva priebežné testy počas semestra za 30 bodov, prezentácie spôsobov riešenia za 10 bodov, záverečný test za 30 bodov
Hodnotenie A B C D E FX
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský a anglický jazyk
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia modelov a metód matematického programovania. 2. Modely lineárneho programovania (LP). 3. Metódy riešenia úloh LP. 4. Teória duality. 5. Modely a metódy diskrétneho programovania. 6. Modely nelineárneho programovania (NP). 7. Základné metódy riešenie úloh NP. 8. Úvod do stochastického programovania. 9.Úlohy sieťovej analýzy. 10. Softvér pre riešenie úloh matematického programovania.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test počas semestra 2 krát po 30 bodov
prezentácia metódy riešenia počas semestra za 10 bodov
záverečný test za 30 bodov
hodnotenie A B C D E Fx
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z konštrukcie matematických modelov ekonomických javov a procesov na rôznych úrovniach hospodárstva, v ktorých ide o hľadanie v určitom zmysle najlepších riešení. Dokáže identifikovať rozhodovacie premenné modelu, modelovať ich vzájomné väzby tak, aby tieto väzby zobrazovali čo najvernejšie reálny ekonomický svet a tiež dokáže formulovať kritériá pre posudzovanie kvality jednotlivých riešení. Študent bude mať znalosti z metód riešenia ako aj softvérového zázemia na riešenie rôznych typov optimalizačných úloh.
Burfisher, M. (2012) Introduction to Computable General Equilibrium Models. Cambridge University Press.
Lofgren, H. (2003) Exercises in General Equilibrium Modeling Using GAMS. Microcomputers in Policy Research 4a. IFPRI, Washington DC.
Lofgren, H., Harris, R. L., Robinson, S. (2002) A Standard Computable General Equilibrium Model in GAMS. Microcomputers in Policy Research 5. IFPRI, Washington DC.
priebežný test počas semestra za 20 bodov
semestrálny projekt za 30 bodov
záverečný test za 50 bodov
hodnotenie A B C D E Fx
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
Slovak and English language
1. Všeobecná rovnováha. 2. Teoretické východiská. 3. Kolobeh v ekonomike. 4. Typy produkčných funkcií. 5. Elasticity. 6. Formulácia modelu. 7. Zostavenie modelu. 8. Riešenie rôznych typov úloh na modeli.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test počas semestra za 20 bodov
semestrálny projekt za 30 bodov
záverečný test za 50 bodov
hodnotenie A B C D E Fx
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
Študent bude ovládať problematiku modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy, ich miesto medzi ekonomickými modelmi, ich špecifikami a vlastnosťami. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný zostaviť a použiť aplikovaný model všeobecnej ekonomickej rovnováhy.
SIVÁK, R., GERTLER, Ľ., KOVÁČ, U.: Teória a politika rizika vo financiách a v bankovníctve.
Bratislava: Sprint, 2015. ISBN: 9788089710195.
KOČIŠOVÁ, K.: Manažment bankových operácií. Košice: Elfa, 2016. ISBN: 978-80-8086-260-2.
MISHKIN, S. F.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets. PEARSON, 11th Edition. ISBN: 978-1-292-09418-2.
KOCH, T.W., MACDONALD, S. S.: Bank Management. South-Western College Pub, 8th Edition. ISBN: 978-1133494683.
Časopisy: BIATEC (NBS v Bratislave); Bankovnictví (ECONOMIA v Prahe). Zákony, opatrenia, vyhlášky.
www.nbs.sk; www.ecb.europa.eu
Priebežné hodnotenie - 50 bodov:
vypracovanie a prezentácia projektu, prezentácia a diskusia výskumných štúdií príspevkov, riešenie modelových príkladov, iné aktivity
Záverečné hodnotenie: skúška kombinovanou formou - 50 bodov.
Hodnotenie A B C D E FX
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský, anglický
• mikro-ekonomické základy operácií bánk,
• modely konkurencie a meranie efektivity v bankovníctve,
• modely a determinanty bankových kríz (napr. kapitál banky, medzibankový trh, riadenie likvidity)
• riadenie rizík v bankovníctve a kapitálová primeranosť (trhové riziká a kapitálová primeranosť, úrokové riziko a kapitálová primeranosť, úverové riziko a kapitálová primeranosť, operačné riziko a kapitálová primeranosť)
• aktivity bánk v globálnom prostredí – úverový cyklus a systémové riziko
• makroprudenciálny dohľad a Banková únia..
Získať teoretické a aplikované poznatky o aktivitách bank vzhľadom k bankovej a nebankovej klientele; medzibankovom trhu a bankových krízach; metódach riadenia rizík a výpočtu kapitálovej požiadavky bánk; systémovom riziku, makroprudenciálnej politiky a Bazilejských dohodách; Bankovej únii.
Branson, W.H. – Litvack, J.M.(1981) : Macroeconomics. Hasper and Row publishers. New York.
Felderer, B. – Homburg, S.(1995): Makroekonomika a nová makroekonomika. Elita, Bratislava .
Mlynarovič, V. (1988): Kvantitatívna makroekonómia, Ekonóm, Bratislava.
Mlynarovič, V – V. Miťková.(2010): Makroekonomická anaýza, IURA Edition, Bratislava.
Pentecost, E.J. (2000): Macroeconomics, MacMillan Press, Ltd., London.
Romer. D.(1996): Advanced Macroeconomics, New York, McGraw – Hill.
priebežný test počas semestra za 20 bodov
semestrálny projekt za 30 bodov
záverečný test za 50 bodov
hodnotenie A B C D E Fx
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský a anglický jazyk
1. Systém národných účtov. 2. Modely ekonomického rastu. 3. Modely hospodárskeho cyklu. 4. Modelovanie dôchodku – multiplikátory. 5. Statický rovnovážny model: dopyt a ponuka. 6. Rovnováha v statickom modeli a úvod do monetárnej a fiskálnej politiky. 7. Modely dlhodobej rovnováhy. 8.Súčasné teórie ekonomických fluktuácií. 9.Racionálne očakávania v makroekonómii.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test počas semestra za 20 bodov
semestrálny projekt za 30 bodov
záverečný test za 50 bodov
hodnotenie A B C D E Fx
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
Rozvinúť poznatky študentov z oblasti všeobecnej ekonomickej teórie na základe využitia modelových prístupov. Prezentovať modelový prístup ako efektívny nástroj prezentácie výsledkov ekonomickej teórie v oblasti makroekonomických analýz s dôrazom na tie výsledky, ktoré boli dosiahnuté práve na základe matematických postupov
Fábry, J.: Matematické modelování. Nakladatelství Oeconomica, Praha 2007
Chin, Wai-Ki – Huang, Ximin – Ng, Michael K. – Sin, Tok-Kuen: Markov Chains. Models, Algorithms, and Applications. Second Edition. New York, Springer 2013.
Mark A. Pinsky, Samuel Karlin. An Introduction to Stochastic Modeling Fourth Edition. 2011, Academic Press is an imprint of Elsevier
Žiadna.
Počas semestra je možné získať 10 bodov za aktivitu na prednáškach a prácu na seminároch. V priebehu semestra budú dva priebežné písomné testy, každý za 20 bodov. Skúška bude prebiehať ústnou formou. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý počas semestra získa z priebežného hodnotenia spolu menej ako 25 bodov.
Hodnotenie A B C D E FX
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský jazyk a anglický jazyk
• Všeobecné otázky matematického modelovania a modelovacie prístupy
• Problémy agregácie a dezagregácie v modeloch
• Modelovanie investičných procesov
• Stochastické modely
• Markovové reťazce
• Modely zásob
• Modelovanie zásob
• Modelovanie obslužných procesov
po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent vedieť uplatniť poznatky modelovania ekonomických procesov na riešenie rôznych ekonomických problémov s využitím rôznych typov modelov založených na matematickom modelovaní
Osborne, Martin J. – Rubinstein, Ariel: A Course in Game Theory. Cambridge, MA, MIT Press 1995.
J. Watson. Strategy: An Introduction to Game Theory, Norton 2002
P.K. Dutta. Strategies and Games: Theory And Practice, MIT 1999
V priebehu semestra budú dva priebežné písomné testy, každý za 15 bodov, v rámci semestra bude potrebné vypracovať projekt za 30 bodov, skúška bude prebiehať ústnou formou v hodnotení 40 bodov. Celkové hodnotenie bude na základe získaných bodov za obe časti Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z priebežného hodnotenia počas semestra získa spolu menej ako 25 bodov.
Hodnotenie A B C D E FX
Body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský jazyk a anglický jazyk
• Evolučné hry
• Statická evolučná hra
• Evolučne stabilné stratégie
• Vyjednávacie hry - Nashové vyjednávacie riešenie
• Hry s neúplnou informáciou:
• Nashové rovnovážné riešenie v hre 2x2
• Nashové rovnovážné riešenie v hre s maticou rozmerov viac ako 2x2
• Opakované hry
• Ultimátne hry
• Rozhodovanie pri istote, riziku a pri neurčitosti
Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent vedieť analyzovať strategické situácie pomocou nekooperatívnych hier v strategickom aj rozšírenom tvare. Bude vedieť modelovať rôzne situácie interaktívneho rozhodovania so zohľadnením stochastických prvkov v rozhodovaní. Bude vedieť vypočítať rôzne typy rovnováh v nekooperatívnych hrách v strategickom aj v rozšírenom tvare a poznať postačujúce podmienky ich existencie. To mu umožní úspešne študovať ekonomické disciplíny, v ktorých interaktívne rozhodovanie zohráva dôležitú úlohu, najmä odvetvovú organizáciu, strategickú teóriu medzinárodného obchodu a teóriu verejného obstarávania.
BREALY R.A. – MYERS S.C.: Principles of Corporate Finance. New York, McGraw-Hill Inc., 1991
TEPPER T. – KÁPL M.: Peníze a vy. Prospektrum-Econtax, Praha, 1991
MLYNAROVIČ V. – HOZLÁR E.: Viackriteriálne rozhodovanie. ES EU Bratislava, 1993
MLYNAROVIČ V.: Finančné modelovanie. ES EU Bratislava, 1995
MLYNAROVIČ, V.: Finančné investovanie. Teória a aplikácie. IURA Edition, 2001
Dva priebežné testy počas semestra po 20 bodov
Záverečný test za 60 bodov
Hodnotenie A B C D E Fx
Body 91 - 100 81 - 90 73 - 80 66 - 72 60 - 65 <59
slovenský a anglický jazyk
1. Princípy finančného hodnotenia investícií. 2. Posudzovanie investičných projektov na základe charakteristík finančného hodnotenia (čistá súčasná hodnota, vnútorná miera výnosu, index ziskovosti) ako aj ďalšie ukazovatele. 3. Metódy komplexného vyhodnocovania variantov pre vzájomné porovnávanie investičných projektov. 4. Problematika výberu portfólia a jeho analýza (model Markowitza). 5. Základné modely investičného a finančného plánovania. 6. Pri riešení úloh sa využívajú tabuľkové procesory s finančnými funkciami ako aj software pre optimalizačné metódy a pre metódy vyhodnocovania variantov.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test počas semestra za 20 bodov
semestrálny projekt za 30 bodov
záverečný test za 50 bodov
hodnotenie A B C D E Fx
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
Poskytnúť moderné poznatky teórie finančného investovanie dostatočne rigorózne tak, aby sa vytvorili predpoklady pre aplikácie modelových prístupov pri riešení problémov finančnej praxe. Predmet je orientovaný na výklad problémov súvisiacich s finančným rozhodovaním
Odporúčaná literatúra: Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave
STN ISO 690:2010(E) Information and documentation Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
Ekonomická a matematická literatúra podľa odporúčania vedúceho diplomovej práce
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra bude mať každý študent tri prezentácie doterajších výsledkov dosiahnutých pri spracovaní diplomovej práce; maximálny počet bodov za prvé dve bude maximálny počet bodov 30, maximálny počet bodov za tretiu bude 40.
Hodnotenie A B C D E FX
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
Stručná osnova predmetu: 1. Základné formálne a obsahové náležitosti diplomovej práce v študijnom programe aplikovaná ekonómia. Odporúčania pre písanie matematických textov (vynechanie pomocných výpočtov, vyčlenenie podrobností pri odvodeniach a dôkazoch do príloh, formálna úprava).
2. Prvé kole prezentácií doterajších výsledkov
3. Druhé kole prezentácií doterajších výsledkov.
4. Tretie kole prezentácií doterajších h výsledkov.
Výsledky vzdelávania: Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní spracovať výsledky vlastných ekonomicko-matematických analýz v ucelenej a systematickej písomnej podobe a pripraviť ich systematickú elektronickú prezentáciu (v power-pointe).
Odporúčaná literatúra: Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave
STN ISO 690:2010(E) Information and documentation Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
Ekonomická a matematická literatúra podľa odporúčania vedúceho bakalárskej práce
Podmienky na absolvovanie predmetu: Podmienkou absolvovania predmetu je odovzdanie diplomovej práce v niektorom z termínov určených harmonogramom štúdia na FSEV UK v akademickom roku . V priebehu semestra bude mať každý študent tri prezentácie doterajších výsledkov dosiahnutých pri spracovaní diplomovej práce; maximálny počet bodov za prvé dve bude 30, maximálny počet bodov za tretiu bude 40.
Hodnotenie A B C D E FX
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
Stručná osnova predmetu: 1. Odporúčania pre písanie výsledkov výpočtov, odvodení a dôkazov.
2. Prvé kole prezentácií doterajších výsledkov
3. Druhé kole prezentácií doterajších výsledkov.
4. Tretie kole prezentácií doterajších h výsledkov.
Výsledky vzdelávania: Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní spracovať výsledky vlastných koncepčných ekonomicko-matematických analýz v ucelenej a systematickej písomnej podobe, pripraviť ich systematickú elektronickú prezentáciu (v power-pointe) a viesť o nich kvalifikovanú diskusiu.
Mlynarovič, V.(1998): Modely a metódy viackriteriálneho rozhodovania, Ekonóm, Bratislava
Zelený. M. (1982): Multiple Criteria Decision Making. McGraw Hill, New York.
Steuer, R. E. (1986): Multiple Criteria Optimzation.John Wiley and Sons New York
priebežný test počas semestra za 20 bodov
semestrálny projekt za 30 bodov
záverečný test za 50 bodov
hodnotenie A B C D E Fx
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský a anglický jazyk
1. Základné koncepcie teórie rozhodovania. 2. Taxonómia modelov a metód viackriteriálneho rozhodovania. 3. Generovanie efektívnych riešení. 4. Kompromisné programovanie a najlepšia kompromisná alternatíva. 5. Modelovanie preferencií rozhodovateľa. 6. Aplikácie metodológie viackriteriálneho rozhodovania.
Študent sa naučí aplikovať koncepciu efektívnosti a princípy kompromisu pri modelované ekonomických rozhodovacích procesov a problémov. Študent je schopný skonštruovať viackriteriálne modely a definovať a riešiť na týchto modeloch úlohy s implementovanými princípmi kompromisu.
John Calverley – „Pocket Guide to Economics for the Global Investor”, American Express Bank
N. Gregory Mankiw – Principles of Economics
S. C. Myers – Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing
Semestrálna práca predložená študentom, ktorej hodnotenie tvorí 30% výslednej známky, priebežný test, ktorý predstavuje 20% z výslednej známky a 50% výslednej známky tvorí záverečná skúška.
hodnotenie A B C D E Fx
Body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský, anglický
1. Finančné a kapitálové trhy (FaKT) - inštitúcie, nástroje, fungovanie, postavenie firiem na FaKT
2. Firmy ako predmet kapitálového trhu - akcie, ukazovatele výkonnosti, riziká na FaKT a ich ekonomické fungovanie
3. Cena peňazí - úročenie, výmenné kurzy, forwardové ceny a riziká peňažných a devízových trhov
4. Dlhové nástroje - základné parametre, výnos do splatnosti, bonita, porovnanie s úverom
5. Cash flow firmy, finančné plánovanie, použitie
6. Technológie na FaKT a v podnikovom finančníctve
Študent získa prehľad o fungovaní finančných a kapitálových trhov (FaKT), ich zákonitostiach, postavení a úlohe firiem na nich, ako aj o používaných nástrojoch. Taktiež získa prehľad o pomerových finančných ukazovateľoch firiem, ktoré sa používajú na kapitálových trhoch, ako aj o rôznych mierach rizík. Nadobudne schopnosti rozlíšiť a vyhodnotiť výhodnosť a vhodnosť použitia finančných nástrojov pre konkrétne ciele. Naučí sa zostaviť cash-flow firmy a jeho praktické využitie. Zároveň získa prehľad o informačných technológiách na finančných trhoch a spôsoboch ich použitia vo firmách, ako aj o úskaliach týchto technológií.
REVENDA, Z.: Centrálni bankovnictví. MANAGEMENT PRESS, Praha, 2001. ISBN:
80-7261-051-1.
ECB: Uskutočňovanie menovej politiky v Eurozóne. Frankfurt nad Mohanom: ECB, 2012. (elektronická verzia).
MISHKIN, S. F.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets. PEARSON, 11th Edition. ISBN:978-1-292-09418-2.
MISHKIN, S. F., EAKINS, S. G.: Financial Markets and Institutions. PEARSON, 8th Edition. ISBN: 978-0133423624.
Časopisy: BIATEC (NBS v Bratislave); Bankovnictví (ECONOMIA v Prahe). Zákony, opatrenia, vyhlášky.
www.nbs.sk; www.ecb.europa.eu
Priebežné hodnotenie - 50 bodov:
vypracovanie a prezentácia projektu, prezentácia a diskusia výskumných štúdií príspevkov, riešenie modelových príkladov, iné aktivity
Záverečné hodnotenie: skúška kombinovanou formou - 50 bodov.
Hodnotenie A B C D E FX
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský a anglický
• Centrálne bankovníctvo a cenová stabilita.
• Modely ponuky peňazí a povinné minimálne rezervy.
• Modely dopytu po peniazoch.
• IS-PC-MR model a transmisný mechanizmus.
• Menová politika ECB – subjekty, štandardné nástroje menovej politiky (operácie na voľnom trhu, ponuky zmluvných strán, podkladové aktíva, automatické operácie), neštandardné opatrenia
Nadobudnúť poznatky o postavení a úlohách centrálnych bánk; teoretických prístupoch k modelovaniu ponuky a dopytu po peniazoch, nástrojoch menovej politiky; cenovej stabilite; transmisnom mechanizme v modeli IS-PC-MR; štandardných a neštandardných opatreniach Eurosystému.
Branson, W.H. – Litvack, J.M.(1981) : Macroeconomics. Hasper and Row publishers. New York.
Felderer, B. – Homburg, S.(1995): Makroekonomika a nová makroekonomika. Elita, Bratislava .
Kreps, David M.(1990): A Course in Microeconomic Theory. Princeton, Princeton University Press..
Mlynarovič, V. (1988): Kvantitatívna makroekonómia, Ekonóm, Bratislava.
Mlynarovič, V – V. Miťková.(2010): Makroekonomická anaýza, IURA Edition, Bratislava.
Pentecost, E.J. (2000): Macroeconomics, MacMillan Press, Ltd., London.
Romer. D.(1996): Advanced Macroeconomics, New York, McGraw – Hill.
Varian, Hal R. (1992): Microeconomic Analysis. New York, W.W. Norton & Company.
Všetky povinné predmety a povinne voliteľné a výberové predmety podľa študijného plánu.
Známku udeľuje štátnicová komisia
Hodnotenie A B C D E FX
Body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský jazyk, anglický jazyk
Stručná osnova predmetu:
1. Manažment rizík v bankovníctve.
2. Menová politika (operácie na voľnom trhu, povinné minimálne rezervy, automatické operácie, menová politika Európskej centrálnej banky a neštandardné operácie Európskej centrálnej banky).
3. Piliere a princípy fungovania bankovej únie.
4. Medzibankové platobné, zúčtovacie a komunikačné systémy. Medzibankové operácie a úrokové miery.
5. Transmisný mechanizmus a jeho typy.
6. Emisná činnosť bánk.
7. Teória spotrebiteľa - rozpočtové ohraničenie, typy preferencií, funkcia užitočnosti, optimálna stratégia, odhalené preferencie, Slutského rovnica. Rozhodovanie v čase.
8. Teória firmy – produkčná funkcia, maximalizácia zisku, minimalizácia nákladov, agregovaná ponuka. Rovnováha na dokonalých a nedokonalých trhoch.
9. Typy rozhodovacích prostredí, podmienená spotreba, funkcia úžitku a pravdepodobnosť. Teória očakávanej užitočnosti. Riziko a averzia k riziku, rozloženie rizika a úloha akciového trhu.
10. Externality, kvázilineárne preferencie a Coaseho teorém. Produkčné externality, spoločenské a súkromné náklady. Trhové signály a tragédia spoločného vlastníctva.
11. Verejné statky, súkromné zaistenie vereného statku, parazitovanie, rozdielne úrovne verejných statkov, kvázilineárne preferencie a verejné statky. Volebné systémy a ich vyhodnocovanie.
12. Blahobyt, agregácia preferencií, funkcia spoločenského blahobytu, maximalizácia blahobytu a typy alokácie bohatstva.
13. Solowov model ekonomického rastu.
14. Základný Ramseyho dynamický makroekonomický model.
15. Diamondov model prekrývajúcich sa generácií.
16. Teória endogénneho rastu (Romerov model).
17. Teória reálneho ekonomického cyklu a základný kanonicky dynamický stochastický model všeobecnej ekonomickej rovnováhy (DSGE).
18. Modelovanie spotreby, investícii a akumulácie kapitálu a vládnych zásahov v dynamických stochastických modeloch všeobecnej ekonomickej rovnováhy (DSGE).
Študenti preukážu zvládnutie požiadaviek dvojročného magisterského štúdia kvantitatívnych metód v ekonómii. Študent je schopný integrovať teoretické a praktické poznatky a ovláda princípy konštrukcie a ekonomickej interpretácie teoretických modelov
Hatrák, M. (2007) Ekonometria. IURA Edition, Bratislava.
Hill, R.C., Griffithss, W.E. and Judge, G.G. (2001) Undergraduate Econometrics. Wiley.
Chin, Wai-Ki – Huang, Ximin – Ng, Michael K. – Sin, Tok-Kuen (2013): Markov Chains. Models, Algorithms, and Applications. Second Edition. New York, Springer.
Sojka, Jozef – Šimkovic, Ján – Hatrák, Michal (1981): Modelovanie národohospodárskych procesov. Bratislava, Alfa.
Varian, Hal R. (1992): Microeconomic Analysis. New York, W.W. Norton.
Wooldridge, J. M. (2001) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, MA: MIT Press.
Všetky povinné predmety a povinne voliteľné a výberové predmety podľa študijného plánu.
: Známku udeľuje štátnicová komisia
Hodnotenie A B C D E FX
Body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský jazyk, anglický jazyk
1. Optimalizačné problémy a úlohy matematického programovania. Všeobecná úloha matematického programovania. Typy úloh a princípy ich riešenia. Využitie princípov nelineárnej optimalizácie v mikroekonomickej analýze.
2. Úlohy lineárneho programovania a ich vlastnosti. Teória duality v lineárnom programovaní.
3. Simplexová metóda a jej primárny a duálny algoritmus. Analýza senzitívnosti v úlohách lineárneho programovania a parametrické programovanie.
4. Optimalizačné úlohy s celočíselnými podmienkami a metódy ich riešenia.
5. Úlohy s blokovo – diagonálnou štruktúrou. Dekompozičný algoritmus riešenia a ekonomické interpretácie.
6. Nelineárne programovanie – konvexnosť a Karushove - Khunove – Tuckerove podmienky optimálnosti.
7. Lineárny jednorovnicový ekonometrický model. Odhad parametrov lineárneho modelu pomocou metódy najmenších štvorcov (OLS). Štatistické vlastnosti odhadnutých parametrov.
8. Charakteristika náhodných porúch v modeli. Odhad rozptylu náhodnej poruchy. Meranie kvality vyrovnania.
9. Diagnostická kontrola ekonometrického modelu (autokorelácia, heteroskedasticita, normalita, multikolinearita, štrukturálne zmeny, funkčný tvar modelu atď.).
10. Ekonometrické modely s umelými premennými (závislá premenné, vysvetľujúca premenná).
11. Jednorovnicové lineárne modely časových radov (ARMA). Testovanie jednotkových koreňov. Jednorovnicové modely volatility (GARCH).
12. Viacrovnicové lineárne modely časových radov (VAR, VECM). Modely simultánnych rovníc.
13. Statické hry s úplnou informáciou v normálnom tvare. Metódy riešenia, zmiešané stratégie a lineárna optimalizácia.
14. Hry v extenzívnej forme, hry s nedokonalou a neúplnou informáciou, ekvilibriá v hrách v extenzívnej forme, hry s opakovaním
15. Statické hry s neúplnou informáciou (Bayesove hry); Bayesovo Naschovo ekvilibrium, ekvilibrium v kombinovaných stratégiách, Aukcie
16. Evolučné hry, základné pojmy, evolučný model, riešenie evolučných hier, evolučne stabilné stratégie
17. Úloha kvadratického programovania a jej algoritmické riešenie. Úloha výberu portfólia z rizikových aktív a spôsoby jej riešenia.
18. Algebra portfólia rizikových aktív v priestore minulých a budúcich výnosov. Miery rizika.
19. Model oceňovania kapitálových aktív a úlohy výberu portfólia s dodatočným rizikovým faktorom.
20. Modely replikácie – analýza a expozícia investičného štýlu fondu. Modely výberu najlepšieho kompromisného portfólia.
Študenti preukážu zvládnutie požiadaviek dvojročného magisterského štúdia kvantitatívnych metód v ekonómii. Študent je schopný integrovať teoretické a praktické poznatky a ovláda princípy konštrukcie a ekonomickej interpretácie teoretických modelov
Hatrák (2007): Ekonometria.
Wooldridge (2010): Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data.
Hill, Griffithss and Judge (2001): Undergraduate Econometrics.
Verbeek (2017): A Guide to Modern Econometrics.
Ruud (2000): Classical Econometric Theory.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálny projekt tvorí 30 % a písomná skúška 70 % záverečného hodnotenia.
hodnotenie A B C D E Fx
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský a anglický jazyk
Stručná osnova predmetu:
1. Nelineárne modely
2. Modely s kvalitatívnymi závislými premennými
3. Modely s diskrétnymi závislými premennými
4. Metódy odhadu parametrov simultánnych modelov
5. Aplikácia simultánnych modelov: analýza štruktúry, prognostická aplikácia, hodnotenie rozhodnutí tvorcov politiky
6. Jednorozmerné modely ARMA časových radov a ich aplikácie
7. Podmienené modely volatility GARCH a ich aplikácia
8. Modely mnohorozmerných časových radov
9. Testy jednotkových koreňov, kauzalita, kointegrácia
10 Prognóza a hodnotenie prognóz
Študent má možnosť rozšíriť si svoje vedomosti o moderné ekonometrické metódy so špeciálnym zameraním na jednorozmerné, viacrozmerné, lineárne a nelineárne modely časových radov.
· Branko Milanovic, The median-voter hypothesis, income inequality, and income
redistribution: an empirical test with the required data, European Journal of Political
Economy, 2000, 16, 367-410
· Michal Sedlačko & Katarína Staroňová, Internal ministerial advisory bodies: An attempt to transform governing in the Slovak Republic, Central European Journal of Public Policy, 2018, 7, 28
· Wiliam D. Nordhaus, The Political Business Cycle, The Review of Economic Studies, 1975, 42/2, 169-190
· Finn E. Kydland & Edward C. Prescott, Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans, Journal of Political Economy, 1977, 85/3, 473-492
· Robert J. Barro & David B.Gordon, A positive theory of monetary policy in a natural rate model, Journal of Political Economy, 1983, 91/4, 589-610
· Alberto Alesina & Roberto Perotti, The political economy of budget deficits, International Monetary Fund Staff Papers, 1995, 42/1, 1-31
· Harvey S. Rosen, Public Finance, 1992, McGraw-Hill/Irwin , Chapter 7,
· Randall G. Holcombe, Advanced Introduction to Public Choice, 2016, Edward Elgar
Publishing
· Denis C. Mueller, Public Choice III, 2003, Cambridge University Press
Semestrálna práca predložená študentom, ktorej hodnotenie tvorí 25% výslednej známky, priebežný test, ktorý predstavuje 25% z výslednej známky a 50% výslednej známky tvorí záverečná skúška.
hodnotenie A B C D E Fx
Body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský a anglický
1. Teoretické základy – Teória verejnej voľby, Funkcia spoločenského blahobytu
2. Hlasovacie pravidlá – Lindahlov model
3. Hlasovacie pravidlá – Majoritné hlasovanie, Teoréma mediánového voliča, Multidimenzionálne modely a preferencie rozdelenia
4. Hlasovacie pravidlá – Logrolling, Arrowova teoréma nemožnosti
5. Dizajn verejnej politiky – Pluralitné a proporčné hlasovanie
6. Dizajn verejnej politiky – Modely byrokracie (Niskanen)
7. Dizajn verejnej politiky – Záujmové skupiny (Rent-seeking, Železný trojuholník, Otáčacie dvere, Lobing)
8. Politicko-ekonomický cyklus (PEC)
9. Časová inkonzistencia v makroekonomickej politike (ČI)
10. Aplikácie PEC a ČI v menovej a fiškálnej politike
11. Imigračné preferencie
12. Tvorba politiky a medzigeneračné účtovníctvo
13. Aktuálne otázky tvorby hospodárskych politík
Po úspešnom absolvovaní kurzu bude študent/ka rozumieť teoretickým ako aj empirickým aplikáciám modelov politickej ekonómie. Študenti a študentky kurzu si osvoja vedomosti o viacerých zložitých spôsoboch vzájomného pôsobenia politiky a ekonomiky a naopak.
Absolvovanie odbornej praxe možno iba v inštitúciách, s ktorými FSES UK uzatvorila Dohodu o partnerstve alebo Zmluvu o zabezpečení odbornej stáže. V súlade so zmluvnými podmienkami bude úlohou študenta identifikovať problémy relevantné pre výskum v oblasti aplikovanej ekonómie. Výskumné problémy by mali vychádzať z agendy útvaru, na ktorom sa stáž uskutočňuje. Okrem toho sa študent bude zapájať do administratívnych úloh a oboznamovať sa s odbornou problematikou konkrétneho útvaru prijímajúcej partnerskej inštitúcie, a to podľa plánu odbornej stáže. Odborná stáž bude zahŕňať prácu študenta v potrebnom rozsahu, max. 4 hodiny denne po dobu celého trvania stáže, a to v mieste sídla alebo pracoviska partnerskej inštitúcie. Každý uchádzač o stáž predloží pre partnerskú inštitúciu odporúčanie študijného poradcu, resp. pedagóga. Študenti môžu podávať svoje žiadosti priebežne počas celého roka prostredníctvom vyučujúceho. Výstupom študenta je správa o stáži, v ktorej študent popisuje pracovnú náplň stáže a konkrétne problémy týkajúce sa agendy, s ktorou pracoval a sú relevantné pre výskum v oblasti aplikovanej ekonómie.
hodnotenie A B C D E Fx
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
Príprava na tvorbu kvalifikovaných ekonomických podkladov pre potreby ekonomickej praxe na úrovni podniku ako aj vedeckého výskumu.
Po skončení stáže vypracuje garant partnerskej inštitúcie hodnotenie stáže študenta. Hodnotenie bude zahŕňať dĺžku trvania stáže, popis konkrétnych činností, ktoré študent počas stáže vykonával (špecifické administratívne a odborné činnosti), ako aj kvalitu vykonávanej práce, zodpovednosť, zlepšenie vedomostí a zručností). Hodnotenie je podkladom k uznaniu absolvovania stáže FSEV UK. V dôsledku toho bude schopný pripravovať kvalifikované ekonomické podklady pre podnikovú prax.
Costa Junior, C.J. (2016) Understanding DSGE. Vernon Press.
Mlynarovič, V – V. Miťková.(2010): Makroekonomická anaýza, IURA Edition.
Romer. D.(2019): Advanced Macroeconomics, McGraw – Hill.
• Priebežný test počas semestra za 20 bodov
• Semestrálny projekt za 30 bodov
• Záverečný test za 50 bodov
hodnotenie A B C D E Fx
body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenský jazyk, anglický jazyk
Stručná osnova predmetu:
1. Teória reálnych hospodárskych cyklov
2. Modely s nominálnou rigiditou
3. DSGE modely ekonomických fluktuácií - Novo keynesianske model
4. Aplikácia RBC a DSGE modelov v MATLAB-e
Rozvinúť poznatky študentov z oblasti ekonomickej teórie na základe využitia modelových prístupov. Prezentovať modelový prístup ako efektívny nástroj prezentácie výsledkov ekonomickej teórie v oblasti makroekonomických analýz s dôrazom na tie výsledky, ktoré boli dosiahnuté práve na základe matematických postupov.
Rizzo (2019): Statistical Computing with R.
Dikta and Scheer (2021): Bootstrap Methods: With Applications in R.
Zwanzig and Mahjani (2020): Computer Intensive Methods in Statistics.
Pena and Tsay (2021): Statistical Learning for Big Dependent Data.
James, Witten, Hastie and Tibshirani (2017): An Introduction to Statistical Learning.
Flury (1997): A First Course in Multivariate Statistics.
Cho and Martinez (2018): Statistics in Matlab.
Projekt prezentovaný študentom tvorí 50% z výsledného hodnotenia a záverečná skúška tvorí 50% z výsledného hodnotenia.
Hodnotenie A B C D E FX
Body 91-100 81-90 73-80 66-72 60-65 <59
slovenký jazyk, anglický jazyk
Je potrebná znalosť matematického programu MATLAB
1. Monte Carlo and bootstrap metódy.
2. Nonparametrické techniky.
3. Viacrozmerné štatistické metódy.
4. Machine learning
Po úspešnom absolvovaní kurzu bude študent schopný aplikovať základné metódy ako Monte Carlo, bootstrap, neparametrické a viacrozmerné metódy pri analýze ekonomických a finančných časových radov.